Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores.Briñez de León, Juan CarlosMejía Álzate, Juan Carlos2022-11-012022-11-012022https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1710En el presente texto se simularon algunos sistemas que se comportan como dinámicos y estocásticos, en específico, el movimiento browniano, un sistema de cola infinita y la fijación de valores de acciones con el modelo de Black-Scholes. Las simulaciones se realizaron por medio de los lenguajes de programación Python, Visual Basic for Applications (VBA) y también con el apoyo de la hoja de cálculo de Excel. En el primer aparte del texto se dejan sentados conceptos teóricos relacionados con la simulación estadística y de procesos estocásticos, además de la definición de los modelos que se simularon. Posteriormente, se realizaron las simulaciones y se obtuvieron gráficas y estadísticos de interés. Finalmente, se concluyó al respecto.application/pdfspainfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/access_right/c_16echttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Proceso estocásticoMovimiento brownianoSimulación estadísticaBrownian movement