Simulación de procesos estocásticos en diferentes áreas del conocimiento

Abstract

En el presente texto se simularon algunos sistemas que se comportan como dinámicos y estocásticos, en específico, el movimiento browniano, un sistema de cola infinita y la fijación de valores de acciones con el modelo de Black-Scholes. Las simulaciones se realizaron por medio de los lenguajes de programación Python, Visual Basic for Applications (VBA) y también con el apoyo de la hoja de cálculo de Excel. En el primer aparte del texto se dejan sentados conceptos teóricos relacionados con la simulación estadística y de procesos estocásticos, además de la definición de los modelos que se simularon. Posteriormente, se realizaron las simulaciones y se obtuvieron gráficas y estadísticos de interés. Finalmente, se concluyó al respecto.