Simulación de procesos estocásticos en diferentes áreas del conocimiento
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Date
2022
Authors
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Publisher
Institución Universitaria Pascual Bravo
Abstract
En el presente texto se simularon algunos sistemas que se comportan como dinámicos y
estocásticos, en específico, el movimiento browniano, un sistema de cola infinita y la fijación
de valores de acciones con el modelo de Black-Scholes. Las simulaciones se realizaron por
medio de los lenguajes de programación Python, Visual Basic for Applications (VBA) y
también con el apoyo de la hoja de cálculo de Excel. En el primer aparte del texto se dejan
sentados conceptos teóricos relacionados con la simulación estadística y de procesos
estocásticos, además de la definición de los modelos que se simularon. Posteriormente, se
realizaron las simulaciones y se obtuvieron gráficas y estadísticos de interés. Finalmente, se
concluyó al respecto.